PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSL.TO с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSL.TO с ALLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSL.TO (Sandstorm Gold Ltd.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. SSL.TO operates in Gold (Basic Materials), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SSL.TO и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sandstorm Gold Ltd. (SSL.TO) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSL.TO торгуется в CAD, в то время как ALLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

SSL.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLE

1 день
0.61%
1 месяц
0.16%
С начала года
-16.93%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-3.97%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSL.TO и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSL.TO
Sandstorm Gold Ltd.		0.00%101.57%23.55%8.31%2.69%-13.93%-5.88%61.91%0.64%19.17%
ALLE
Allegion plc		-16.93%17.87%13.65%19.62%-13.50%14.02%-7.01%50.13%9.76%17.34%

Correlation

The correlation between SSL.TO and ALLE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

-0.01

The correlation between SSL.TO and ALLE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSL.TO:

CA$4.85B

ALLE:

$11.27B

EPS

SSL.TO:

CA$0.11

ALLE:

$7.33

Коэффициент P/E

SSL.TO:

140.94

ALLE:

17.76

Коэффициент PEG

SSL.TO:

5.21

ALLE:

1.98

Коэффициент P/S

SSL.TO:

25.06

ALLE:

2.71

Коэффициент P/B

SSL.TO:

3.40

ALLE:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

SSL.TO:

CA$193.59M

ALLE:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSL.TO:

CA$163.20M

ALLE:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

SSL.TO:

CA$148.46M

ALLE:

$965.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandstorm Gold Ltd.

Allegion plc

Часто сравнивают с SSL.TO:
SSL.TO с EQX.TOSSL.TO с CMCX.LSSL.TO с ASRTSSL.TO с CLIQ.DESSL.TO с ACX.DESSL.TO с AOSSSL.TO с TFPM
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO

Доходность на риск

SSL.TO vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSL.TO
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSL.TO c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SSL.TO) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SSL.TO vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSL.TOALLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок SSL.TO и ALLE

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSL.TOALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-30.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-27.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SSL.TO и ALLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSL.TOALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.38%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSL.TO и ALLE

Дивидендная доходность SSL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ALLE в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.60%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
SSL.TO
Sandstorm Gold Ltd.		0.12%0.25%1.94%14.70%13.03%0.00%0.00%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSL.TO и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
51.42M
1.03B
(SSL.TO) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SSL.TO значения в CAD, ALLE значения в USD

Сравнение рентабельности SSL.TO и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sandstorm Gold Ltd. и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
83.0%
44.0%
Активы портфеля
SSL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 42.70M при выручке в 51.42M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

SSL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 39.05M при выручке в 51.42M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

SSL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 51.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

SSL.TO and ALLE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSL.TO и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор