PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с WFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSKEX с WFEMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) and WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SSKEX returned 10.42%/yr vs 10.91%/yr for WFEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SSKEX charges 0.17%/yr vs 1.50%/yr for WFEMX.

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и WFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSKEX показывает доходность 25.59%, а WFEMX немного ниже – 25.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSKEX имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции WFEMX немного впереди с 10.91%.

SSKEX

1 день
-3.92%
1 месяц
3.46%
С начала года
25.59%
6 месяцев
26.77%
1 год
47.05%
3 года*
23.31%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.42%

WFEMX

1 день
-4.06%
1 месяц
3.97%
С начала года
25.05%
6 месяцев
25.65%
1 год
39.94%
3 года*
23.27%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSKEX и WFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		25.59%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		25.05%31.13%9.81%4.25%-30.86%-1.94%36.15%37.44%-12.71%40.94%

Correlation

The correlation between SSKEX and WFEMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between SSKEX and WFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

WCM Focused Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с EMPTXSSKEX с FSSGXSSKEX с FPADXSSKEX с DESIX
Часто сравнивают с WFEMX:
WFEMX с WLIVXWFEMX с WCFOXWFEMX с WCMSXWFEMX с WFGGXWFEMX с WCQGXWFEMX с WCMNXWFEMX с WCMIX

Доходность на риск

SSKEX vs. WFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WFEMX
Ранг доходности на риск WFEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFEMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFEMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFEMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c WFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSKEXWFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.02

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.58

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

12.10

+2.66

SSKEX vs. WFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа WFEMX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и WFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и WFEMX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки WFEMX в -46.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и WFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSKEXWFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-46.28%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.73%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-19.06%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-44.91%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.28%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-4.06%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-14.87%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.60%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и WFEMX

Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 10.82%, в то время как у WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSKEXWFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

11.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

18.76%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

21.66%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.18%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.96%

-1.46%

Сравнение комиссий SSKEX и WFEMX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WFEMX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и WFEMX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.27%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
WFEMX
WCM Focused Emerging Markets Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.32%4.42%0.88%0.37%0.76%0.76%0.76%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SSKEX and WFEMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFEMX has higher volatility (11.54%) compared to SSKEX (10.82%). In terms of maximum drawdown, SSKEX dropped -39.23% vs WFEMX's -46.28%.

SSKEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSKEX и WFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор