PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SSKEX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.66% соответственно.

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий SSKEX и EITEX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.31

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.92

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.81

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.67

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между SSKEX и EITEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и EITEX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и EITEX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-61.70%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.88%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.99%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-43.10%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-8.22%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-14.00%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и EITEX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.94%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.93%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.36%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

12.08%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.69%

+3.40%