PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%22.67%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с FPADX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с EAEMX

Сравнение комиссий SSKEX и DMAGX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DMAGX в 0.99%.

DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.54

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.15

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.33

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.31

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAGX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между SSKEX и DMAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и DMAGX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и DMAGX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-34.21%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.80%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-31.38%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.29%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-9.99%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.70%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и DMAGX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.36%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.77%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.94%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.01%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.43%

+1.66%