Сравнение SSK с BTRN
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SSK tracks the Solana while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs -25.38% for BTRN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности SSK и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.10%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -12.26%
- С начала года
- -10.10%
- 1 год
- -25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.10% | -8.47% |
Correlation
The correlation between SSK and BTRN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SSK and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. BTRN — Ранг доходности на риск
SSK
BTRN
Сравнение SSK c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.98 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.52 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и BTRN
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -36.97% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -26.03% | -47.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -25.96% | -42.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -14.98% | -27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 16.70% | +33.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и BTRN
REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 2.11% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 10.01% | +43.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 17.14% | +54.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 30.18% | +41.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 30.18% | +41.06% |
Сравнение комиссий SSK и BTRN
SSK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и BTRN
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности BTRN в 31.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.23% | 27.76% | 2.56% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and BTRN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSK has higher volatility (18.12%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.38% vs -56.37% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.38% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 31.23% for BTRN.
SSK tracks Solana, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: REX-Osprey and Global X. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.95% for BTRN.
SSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор