Сравнение SSK с ETH
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. SSK is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs -45.51% for ETH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности SSK и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSK показывает доходность -37.76%, а ETH немного выше – -37.46%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -43.61%
- С начала года
- -37.46%
- 1 год
- -45.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -37.46% | 23.89% |
Correlation
The correlation between SSK and ETH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SSK and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. ETH — Ранг доходности на риск
SSK
ETH
Сравнение SSK c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.68 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.05 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и ETH
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -67.52% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -67.52% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -61.48% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -34.54% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 43.45% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и ETH
REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что SSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 14.59% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 46.99% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 67.50% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 71.74% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 71.74% | -0.50% |
Сравнение комиссий SSK и ETH
SSK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и ETH
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and ETH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSK has higher volatility (18.12%) compared to ETH (14.59%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -45.51% vs -56.37% for SSK. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -45.51% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SSK.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: REX-Osprey and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор