PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHY.L с UHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHY.L с UHYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) are both High Yield Bonds funds tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, from PIMCO and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.31%/yr vs 3.52%/yr for UHYG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for UHYG.L.

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и UHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSHY.L показывает доходность 1.51%, а UHYG.L немного ниже – 1.45%.

SSHY.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.37%
3 года*
5.91%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.28%

UHYG.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-4.64%
1 год
2.00%
3 года*
3.77%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHY.L и UHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		1.51%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%0.33%6.66%5.07%-3.96%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		1.45%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%2.15%9.58%3.46%-2.77%

Correlation

The correlation between SSHY.L and UHYG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between SSHY.L and UHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с JNKS.LSSHY.L с JEPIXSSHY.L с ANGLSSHY.L с AVB
Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с FAHY.LUHYG.L с STHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с GFGB.L

Доходность на риск

SSHY.L vs. UHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c UHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHY.LUHYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.22

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.30

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.19

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

0.36

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHY.L vs. UHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа UHYG.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и UHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHY.LUHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.22

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и UHYG.L

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, примерно равная максимальной просадке UHYG.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и UHYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHY.LUHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-15.35%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-8.88%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-9.53%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-10.48%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-6.21%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.22%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.79%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и UHYG.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHY.LUHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.41%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

7.01%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

7.94%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

8.70%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.50%

-0.34%

Сравнение комиссий SSHY.L и UHYG.L

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UHYG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и UHYG.L

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		7.07%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSHY.L and UHYG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.25% for UHYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и UHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор