Сравнение SSHY.L с UHYC.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, from PIMCO and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSHY.L returned 7.34%/yr vs 7.49%/yr for UHYC.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for UHYC.L.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как UHYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у UHYC.L с доходностью 3.65%.
SSHY.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 5.60%
UHYC.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHY.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 3.24% | 1.40% | 10.17% | 5.50% | 6.56% | 3.08% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 3.65% | 1.03% | 9.87% | 6.43% | -1.88% | 3.56% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and UHYC.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between SSHY.L and UHYC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
UHYC.L
Сравнение SSHY.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHY.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.39 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 7.28 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и UHYC.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки UHYC.L в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -10.89% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -4.06% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -9.13% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.22% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -3.67% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.34% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и UHYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.63% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 5.21% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.56% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 9.64% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 9.64% | -0.82% |
Сравнение комиссий SSHY.L и UHYC.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UHYC.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и UHYC.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 6.89% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and UHYC.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.25% for UHYC.L.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор