Сравнение SSHY.L с TRE7.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while TRE7.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.31%/yr vs 1.46%/yr for TRE7.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.03%.
SSHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.28%
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHY.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.51% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | 0.33% | 4.99% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.06% | -0.33% | 3.87% | -0.96% | 1.41% | -1.42% | 3.84% | 2.68% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and TRE7.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between SSHY.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
TRE7.L
Сравнение SSHY.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.76 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 2.01 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.67 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и TRE7.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -20.08% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -5.58% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -7.61% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -16.00% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -12.65% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -12.36% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.10% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и TRE7.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеют волатильность 1.59% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.62% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 5.03% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.34% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.55% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 8.91% | +0.25% |
Сравнение комиссий SSHY.L и TRE7.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и TRE7.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности TRE7.L в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and TRE7.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE7.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE7.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
SSHY.L is categorized as High Yield Bonds, while TRE7.L is Government Bonds. SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор