PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHY.L с JHYP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHY.L с JHYP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) are both High Yield Bonds funds - SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.31%/yr vs 3.69%/yr for JHYP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JHYP.L.

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и JHYP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у JHYP.L с доходностью 2.14%.

SSHY.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.37%
3 года*
5.91%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.28%

JHYP.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.24%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHY.L и JHYP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		1.51%1.40%10.17%5.51%6.56%5.70%6.09%
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		2.14%9.26%7.69%9.79%-10.02%2.97%14.80%

Correlation

The correlation between SSHY.L and JHYP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.06

The correlation between SSHY.L and JHYP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с JNKS.LSSHY.L с JEPIXSSHY.L с ANGLSSHY.L с AVB
Часто сравнивают с JHYP.L:
JHYP.L с QYLE.DEJHYP.L с PFIXJHYP.L с EHYG.LJHYP.L с AGGG.LJHYP.L с STHY.LJHYP.L с JHYU.LJHYP.L с GHYU.L

Доходность на риск

SSHY.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHY.LJHYP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.05

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.25

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.41

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

14.15

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHY.L vs. JHYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHYP.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и JHYP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHY.LJHYP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и JHYP.L

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, примерно равная максимальной просадке JHYP.L в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и JHYP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHY.LJHYP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-15.44%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-2.46%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-4.58%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-15.44%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.03%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.22%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.59%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и JHYP.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHY.LJHYP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.06%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.73%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

4.10%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

5.62%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

5.68%

+3.48%

Сравнение комиссий SSHY.L и JHYP.L

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHYP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и JHYP.L

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности JHYP.L в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)		5.97%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		7.07%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы

SSHY.L and JHYP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHYP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHYP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.

SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.35% for JHYP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и JHYP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор