PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUS.L с SDHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYUS.L с SDHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L).

HYUS.L и SDHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и SDHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUS.L и SDHY.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.54%8.62%8.28%12.85%-5.88%
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		0.12%8.90%6.50%8.75%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 0.12%.

HYUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.13%
3 года*
8.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDHY.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.54%
1 год
7.06%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с ^TNXHYUS.L с QYLDHYUS.L с BRHYXHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с RISE.L
Часто сравнивают с SDHY.L:
SDHY.L с GLDSDHY.L с JGYH.LSDHY.L с STHE.LSDHY.L с GHYU.LSDHY.L с JHYU.LSDHY.L с JNKS.LSDHY.L с EHYG.L

Сравнение комиссий HYUS.L и SDHY.L

HYUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDHY.L в 0.45%.

SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HYUS.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUS.LSDHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.98

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

12.61

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUS.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDHY.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и SDHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUS.LSDHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Корреляция

Корреляция между HYUS.L и SDHY.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и SDHY.L

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности SDHY.L в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.49%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		8.42%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и SDHY.L

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки SDHY.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и SDHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYUS.LSDHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-18.94%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-4.19%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.56%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.30%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и SDHY.L

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.57%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYUS.LSDHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.85%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.64%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

5.17%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

5.44%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

6.34%

+0.42%