Сравнение SSHVX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
SSHVX - это активно управляемый фонд от Sound Shore. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHVX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHVX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | -3.43% | 18.37% | 22.67% | 17.67% | -10.47% | 23.99% | 7.92% | 23.49% | -12.44% | 16.41% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SSHVX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции SSHVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.47% соответственно.
SSHVX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.92%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHVX и SVAIX
SSHVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
SSHVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
SSHVX
SVAIX
Сравнение SSHVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHVX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.02 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.83 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 8.69 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SSHVX и SVAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHVX и SVAIX
Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 13.89% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок SSHVX и SVAIX
Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -50.62% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.78% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -16.13% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -36.53% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -2.83% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.75% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.67% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHVX и SVAIX
Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SSHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.88% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 6.99% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.76% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 13.57% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.42% | +3.57% |