PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с SUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHQX с SUSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) and SUSIX (State Street Institutional U.S. Equity Fund) are both mutual funds - SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while SUSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSHQX returned 13.10%/yr vs 15.79%/yr for SUSIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHQX charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for SUSIX.

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и SUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у SUSIX с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям SUSIX по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.79% соответственно.

SSHQX

1 день
-0.04%
1 месяц
1.59%
С начала года
11.96%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.16%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.41%
10 лет*
13.10%

SUSIX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.50%
1 год
18.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.15%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHQX и SUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		11.96%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%2.47%24.83%-9.27%16.85%
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		4.59%17.16%25.02%28.63%-18.03%26.46%23.02%32.36%-3.41%20.75%

Correlation

The correlation between SSHQX and SUSIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between SSHQX and SUSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

State Street Institutional U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с SUSIX:
SUSIX с VTISUSIX с SPYSUSIX с SSEYXSUSIX с ELFNXSUSIX с SSAFXSUSIX с BKTSXSUSIX с VPMAX

Доходность на риск

SSHQX vs. SUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SUSIX
Ранг доходности на риск SUSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c SUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSHQXSUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.47

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.05

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.74

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

7.28

+4.65

SSHQX vs. SUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SUSIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и SUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и SUSIX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки SUSIX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и SUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHQXSUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-51.69%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.69%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-18.71%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.45%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-32.62%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.21%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-7.77%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и SUSIX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 4.09%, в то время как у State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHQXSUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.86%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.12%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.66%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.38%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.04%

-3.02%

Сравнение комиссий SSHQX и SUSIX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SUSIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и SUSIX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SUSIX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.22%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		7.25%7.58%15.35%1.66%57.55%13.56%4.65%6.40%16.03%26.98%6.88%21.28%

Часто задаваемые вопросы

SSHQX and SUSIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSIX has higher volatility (4.86%) compared to SSHQX (4.09%). In terms of maximum drawdown, SSHQX dropped -31.84% vs SUSIX's -51.69%.

SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHQX и SUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор