Сравнение SSHFX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHFX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | -3.45% | 18.15% | 22.42% | 17.43% | -10.64% | 23.76% | 7.74% | 23.28% | -12.58% | 16.23% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SSHFX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.24% соответственно.
SSHFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.73%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHFX и NEIMX
SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SSHFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SSHFX
NEIMX
Сравнение SSHFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.49 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 12.55 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SSHFX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHFX и NEIMX
Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | 14.09% | 13.60% | 25.89% | 4.51% | 4.76% | 27.20% | 7.86% | 7.61% | 8.35% | 11.83% | 7.14% | 12.42% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SSHFX и NEIMX
Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -92.94% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -10.78% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -92.94% | +69.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -92.94% | +53.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -90.08% | +83.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -9.92% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.14% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHFX и NEIMX
Sound Shore Fund (SSHFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.05% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 8.52% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 15.65% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 576.30% | -559.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 407.62% | -388.62% |