PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGLX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGLX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SSGLX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.19% соответственно.

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий SSGLX и MFWIX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SSGLX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.77

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.59

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

6.26

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между SSGLX и MFWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и MFWIX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и MFWIX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGLXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-33.01%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-6.85%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-20.22%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-23.36%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.50%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-3.83%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.74%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и MFWIX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGLXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.04%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

5.25%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

8.85%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

9.09%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

9.60%

+6.55%