PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с AVEWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGLX с AVEWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and AVEWX (Ave Maria World Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SSGLX returned 10.21%/yr vs 9.28%/yr for AVEWX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGLX charges 0.07%/yr vs 1.18%/yr for AVEWX.

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и AVEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у AVEWX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции SSGLX превзошли акции AVEWX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.28% соответственно.

SSGLX

1 день
-2.31%
1 месяц
0.68%
С начала года
12.98%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.32%
3 года*
19.04%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.21%

AVEWX

1 день
-2.55%
1 месяц
1.59%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.01%
1 год
11.77%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGLX и AVEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		12.98%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		9.88%10.57%4.64%24.96%-15.48%21.06%-0.15%27.63%-8.87%17.89%

Correlation

The correlation between SSGLX and AVEWX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.78

The correlation between SSGLX and AVEWX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Ave Maria World Equity Fund

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с PORTXSSGLX с VGPMXSSGLX с VOOSSGLX с ETO
Часто сравнивают с AVEWX:
AVEWX с AVEDXAVEWX с AVEGXAVEWX с AVEAXAVEWX с UCEQXAVEWX с AVEMXAVEWX с GMGEXAVEWX с AVEFX

Доходность на риск

SSGLX vs. AVEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVEWX
Ранг доходности на риск AVEWX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c AVEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGLXAVEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.84

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.22

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.34

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

4.17

+6.25

SSGLX vs. AVEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AVEWX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и AVEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и AVEWX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки AVEWX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и AVEWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGLXAVEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-40.26%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.31%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-17.03%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-25.35%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-40.26%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.55%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-5.62%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и AVEWX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеют волатильность 6.22% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGLXAVEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

13.29%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.54%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.51%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.22%

-2.10%

Сравнение комиссий SSGLX и AVEWX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVEWX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и AVEWX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AVEWX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		2.31%2.54%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.03%1.95%1.86%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.91%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSGLX and AVEWX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEWX has higher volatility (6.24%) compared to SSGLX (6.22%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs AVEWX's -40.26%.

SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGLX и AVEWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор