PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGFX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGFX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Growth Fund (SSGFX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

SSGFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1987 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGFX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Growth Fund (SSGFX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGFX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGFX
Sextant Growth Fund		-7.07%16.01%24.45%28.25%-25.30%22.79%30.49%36.39%0.46%16.80%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, SSGFX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SSGFX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.37% соответственно.

SSGFX

1 день
3.34%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-7.18%
1 год
17.43%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.04%
10 лет*
12.88%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с SSGFX:
SSGFX с SPUSSSGFX с SPYSSGFX с VUGSSGFX с AMIGXSSGFX с NYVTXSSGFX с SCORXSSGFX с SGHIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий SSGFX и RYGRX

SSGFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
SSGFX
Sextant Growth Fund

Доходность на риск

SSGFX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGFX
Ранг доходности на риск SSGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGFX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Growth Fund (SSGFX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGFXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.79

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.82

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGFX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGFX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGFXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между SSGFX и RYGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGFX и RYGRX

Дивидендная доходность SSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGFX
Sextant Growth Fund		1.77%1.64%2.19%0.00%2.59%8.85%0.58%2.83%5.10%0.63%3.65%8.92%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок SSGFX и RYGRX

Максимальная просадка SSGFX за все время составила -51.52%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGFX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGFXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-54.22%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.86%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-36.57%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-36.63%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-6.98%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-9.48%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.50%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGFX и RYGRX

Текущая волатильность для Sextant Growth Fund (SSGFX) составляет 6.09%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что SSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGFXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.53%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

15.25%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

25.40%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

23.34%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

22.71%

-3.31%