PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFNX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFNX с VLXVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFNX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFNX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%3.02%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-3.97%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, SSFNX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -3.97%.

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%

VLXVX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.25%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с RFGTXSSFNX с VEIRX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий SSFNX и VLXVX

SSFNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSFNX
State Street Target Retirement Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

SSFNX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFNX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFNXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.17

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.69

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.48

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

6.82

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFNX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFNX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VLXVX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFNX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFNXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.15

Корреляция

Корреляция между SSFNX и VLXVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFNX и VLXVX

Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VLXVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.08%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSFNX и VLXVX

Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFNXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-31.42%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-10.52%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-25.37%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-8.93%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.06%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.29%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFNX и VLXVX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFNXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.74%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

8.59%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

14.81%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

14.08%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

15.72%

-9.17%