Сравнение SSFNX с VEIRX
SSFNX (State Street Target Retirement Fund) and VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SSFNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while VEIRX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, SSFNX returned 5.70%/yr vs 12.00%/yr for VEIRX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SSFNX charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VEIRX.
Доходность
Сравнение доходности SSFNX и VEIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFNX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 5.70% против 12.00% соответственно.
SSFNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.70%
- Всё время*
- 5.33%
VEIRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSFNX и VEIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 6.02% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 14.18% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
Correlation
The correlation between SSFNX and VEIRX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between SSFNX and VEIRX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFNX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск
SSFNX
VEIRX
Сравнение SSFNX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFNX | VEIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.44 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 12.98 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSFNX и VEIRX
Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и VEIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFNX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -54.02% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -7.13% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -13.36% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -15.12% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.62% | -35.26% | +18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.46% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.89% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFNX и VEIRX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFNX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.74% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 7.51% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 10.24% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 13.84% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 16.26% | -9.70% |
Сравнение комиссий SSFNX и VEIRX
SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFNX и VEIRX
Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности VEIRX в 9.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.59% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.72% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
SSFNX and VEIRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEIRX has higher volatility (2.74%) compared to SSFNX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSFNX dropped -16.62% vs VEIRX's -54.02%.
VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFNX и VEIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор