Сравнение SSFNX с PHTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX).
SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFNX и PHTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFNX и PHTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFNX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PHTQX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям PHTQX по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.41% соответственно.
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFNX и PHTQX
SSFNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PHTQX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSFNX vs. PHTQX — Ранг доходности на риск
SSFNX
PHTQX
Сравнение SSFNX c PHTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFNX | PHTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.97 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.82 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 8.43 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFNX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SSFNX и PHTQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFNX и PHTQX
Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PHTQX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SSFNX и PHTQX
Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки PHTQX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и PHTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFNX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -21.90% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -6.55% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -20.08% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.62% | -21.90% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.62% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.63% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.41% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFNX и PHTQX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 2.18%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFNX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.49% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 5.24% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 8.74% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 9.10% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.80% | -3.25% |