PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFDX с DUTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFDX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		-0.18%6.80%1.36%5.39%-13.36%-1.98%-89.24%8.98%-0.20%3.29%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.30%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции SSFDX уступали акциям DUTMX по среднегодовой доходности: -19.37% против 0.53% соответственно.

SSFDX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.11%
3 года*
3.37%
5 лет*
0.06%
10 лет*
-19.37%

DUTMX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.94%
3 года*
3.13%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с VBTLXSSFDX с BNDSSFDX с TRLGXSSFDX с FMDGXSSFDX с PTTRX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с MPBFXDUTMX с DPIGXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIXDUTMX с ETIRX

Сравнение комиссий SSFDX и DUTMX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SSFDX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.71

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.08

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

2.78

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.08

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.37

-0.93

Корреляция

Корреляция между SSFDX и DUTMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и DUTMX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DUTMX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.03%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.13%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и DUTMX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFDXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-30.53%

-62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-5.08%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-30.53%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

-30.53%

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.19%

-15.30%

-74.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.39%

-6.85%

-40.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.98%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и DUTMX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) составляет 1.60%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что SSFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFDXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.04%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.64%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

6.60%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

8.86%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

7.06%

+24.75%