PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SSMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с SSMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX).

SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SSMKX управляется State Street. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SSMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEYX и SSMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		-1.19%12.77%17.20%25.20%-25.49%12.38%32.41%27.82%-9.02%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SSMKX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SSMKX по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.29% соответственно.

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%

SSMKX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.97%
1 год
20.97%
3 года*
15.57%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SSMKX:
SSMKX с VXFSSMKX с VOSSMKX с IWMSSMKX с VOOSSMKX с PREIXSSMKX с VIEIXSSMKX с svspx

Сравнение комиссий SSEYX и SSMKX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SSEYX vs. SSMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSMKX
Ранг доходности на риск SSMKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMKX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SSMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSSMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.46

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.15

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SSMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMKX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SSMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSSMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SSMKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SSMKX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SSMKX в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		5.16%5.10%2.12%2.56%17.09%9.69%1.47%5.75%3.68%5.52%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SSMKX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SSMKX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SSMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEYXSSMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-41.65%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.48%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-35.19%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-41.65%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.96%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.81%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.44%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SSMKX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) составляет 5.34%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEYXSSMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.97%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.21%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.65%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.27%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.23%

-4.18%