PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SSCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEYX с SSCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) and SSCNX (State Street Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - SSEYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSCNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSEYX returned 15.49%/yr vs 10.20%/yr for SSCNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSEYX charges 0.02%/yr vs 0.20%/yr for SSCNX.

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SSCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SSCNX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SSCNX по среднегодовой доходности: 15.49% против 10.20% соответственно.

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%

SSCNX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.92%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEYX и SSCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		9.51%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%

Correlation

The correlation between SSEYX and SSCNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between SSEYX and SSCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с FBIFXSSCNX с VFORXSSCNX с ELFTXSSCNX с SSGJXSSCNX с PMTIX

Доходность на риск

SSEYX vs. SSCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SSCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSSCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.46

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.95

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

12.70

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SSCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCNX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SSCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSSCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SSCNX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SSCNX в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SSCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEYXSSCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-27.49%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.96%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-12.72%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.14%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-27.49%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.52%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.76%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SSCNX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) составляет 2.92%, в то время как у State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEYXSSCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.12%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.76%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

9.64%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.73%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.46%

+4.60%

Сравнение комиссий SSEYX и SSCNX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSCNX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SSCNX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SSCNX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		6.58%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSEYX and SSCNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCNX has higher volatility (3.12%) compared to SSEYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SSEYX dropped -33.75% vs SSCNX's -27.49%.

SSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEYX и SSCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор