PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEIX с CHTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEIX с CHTTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SSEIX (SouthernSun U.S. Equity) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - SSEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SSEIX returned 8.41%/yr vs 8.13%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSEIX charges 1.09%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.

Доходность

Сравнение доходности SSEIX и CHTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSEIX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью -0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSEIX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции CHTTX немного отстают с 8.13%.

SSEIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.71%
С начала года
12.54%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.21%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.41%

CHTTX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-11.68%
1 год
-3.18%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEIX и CHTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		12.54%4.06%5.40%18.85%-4.63%22.75%13.36%31.61%-23.12%10.67%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-0.10%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%

Correlation

The correlation between SSEIX and CHTTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.88

The correlation between SSEIX and CHTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun U.S. Equity

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSEIX:
SSEIX с GWSAXSSEIX с BRWIXSSEIX с BLUEXSSEIX с DNLDXSSEIX с FZAMXSSEIX с BIGTXSSEIX с GABVX
Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX

Доходность на риск

SSEIX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEIX
Ранг доходности на риск SSEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEIX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEIXCHTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.18

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.10

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.19

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-0.35

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEIX vs. CHTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CHTTX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEIX и CHTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEIXCHTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.18

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SSEIX и CHTTX

Максимальная просадка SSEIX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEIX и CHTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEIXCHTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-58.30%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-17.80%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-17.80%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-20.38%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.45%

-42.58%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-13.94%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-7.80%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

9.33%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEIX и CHTTX

SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEIXCHTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.30%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

16.55%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

18.89%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.56%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.49%

+2.16%

Сравнение комиссий SSEIX и CHTTX

SSEIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEIX и CHTTX

Дивидендная доходность SSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		6.43%7.24%12.10%12.31%19.39%14.36%0.62%1.15%7.94%0.33%0.38%5.00%

Часто задаваемые вопросы

SSEIX and CHTTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEIX has higher volatility (5.92%) compared to CHTTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SSEIX dropped -48.45% vs CHTTX's -58.30%.

SSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEIX и CHTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор