PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSEAX с LDRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEAX с LDRAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSEAX (SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both mutual funds - SSEAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SEI, while LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SSEAX returned 10.88%/yr vs 0.86%/yr for LDRAX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SSEAX charges 0.78%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.

Доходность

Сравнение доходности SSEAX и LDRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund (SSEAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSEAX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SSEAX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 10.88% против 0.86% соответственно.

SSEAX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.97%
С начала года
10.79%
1 год
20.95%
3 года*
15.74%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.88%

LDRAX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-2.06%
С начала года
-1.23%
1 год
4.30%
3 года*
1.64%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEAX и LDRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEAX
SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund		10.79%27.99%6.85%14.98%-14.20%9.32%16.55%24.80%-15.02%32.98%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%

Correlation

The correlation between SSEAX and LDRAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

-0.14

The correlation between SSEAX and LDRAX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Часто сравнивают с SSEAX:
SSEAX с LIAGXSSEAX с IVFIXSSEAX с SDLAXSSEAX с SEATXSSEAX с FAOSXSSEAX с SEITXSSEAX с KGIIX
Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с DEEIXLDRAX с SEIMXLDRAX с VAGU.LLDRAX с PLRIXLDRAX с CAVAXLDRAX с SBIFXLDRAX с RPLCX

Доходность на риск

SSEAX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEAX
Ранг доходности на риск SSEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEAX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund (SSEAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSEAXLDRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.58

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.88

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

0.85

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

2.02

+5.40

SSEAX vs. LDRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа LDRAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEAX и LDRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSEAX и LDRAX

Максимальная просадка SSEAX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEAX и LDRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEAXLDRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-37.23%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-5.34%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.49%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-36.35%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.84%

-37.23%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-23.78%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-12.44%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEAX и LDRAX

SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund (SSEAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEAXLDRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.09%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

5.91%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

7.74%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

12.48%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

11.37%

+5.62%

Сравнение комиссий SSEAX и LDRAX

SSEAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEAX и LDRAX

Дивидендная доходность SSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.07%, что больше доходности LDRAX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		5.27%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
SSEAX
SEI Institutional Investments Trust Screened World Equity Ex-US Fund		17.07%18.91%4.26%2.72%6.37%20.09%2.49%2.76%4.05%2.19%1.72%2.18%

Часто задаваемые вопросы

SSEAX and LDRAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEAX has higher volatility (4.00%) compared to LDRAX (2.09%). In terms of maximum drawdown, SSEAX dropped -55.38% vs LDRAX's -37.23%.

SSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEAX и LDRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор