PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDJX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDJX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDJX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDJX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		-1.36%20.71%12.35%19.18%-19.24%13.12%19.69%25.73%-8.12%18.90%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SSDJX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.99% против 3.73% соответственно.

SSDJX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.83%
3 года*
14.33%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.99%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SSDJX:
SSDJX с VTTSXSSDJX с SPYSSDJX с VTIVXSSDJX с SSBWXSSDJX с JIEHXSSDJX с JRLVXSSDJX с FRHMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SSDJX и FRAMX

SSDJX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

SSDJX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDJX
Ранг доходности на риск SSDJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDJX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDJX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDJXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.30

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.22

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.81

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDJX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDJX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDJX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDJXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между SSDJX и FRAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDJX и FRAMX

Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		6.13%6.05%4.63%3.13%5.47%4.87%4.13%6.79%5.05%0.45%1.73%1.86%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SSDJX и FRAMX

Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDJXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.95%

-33.94%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-3.45%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-16.31%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.95%

-16.31%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.47%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.86%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.87%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDJX и FRAMX

State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDJXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.14%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

2.95%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

4.64%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

5.22%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

4.48%

+10.24%