PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDJX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDJX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDJX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDJX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		-1.36%20.71%12.35%19.18%-19.24%13.12%19.69%25.73%-8.12%18.90%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SSDJX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.99% против 4.24% соответственно.

SSDJX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.83%
3 года*
14.33%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.99%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с SSDJX:
SSDJX с VTTSXSSDJX с SPYSSDJX с VTIVXSSDJX с SSBWXSSDJX с JIEHXSSDJX с JRLVXSSDJX с FRHMX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий SSDJX и FFFAX

SSDJX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

SSDJX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDJX
Ранг доходности на риск SSDJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDJX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDJX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDJXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.31

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.52

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDJX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDJX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDJX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDJXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.03

-0.42

Корреляция

Корреляция между SSDJX и FFFAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDJX и FFFAX

Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		6.13%6.05%4.63%3.13%5.47%4.87%4.13%6.79%5.05%0.45%1.73%1.86%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок SSDJX и FFFAX

Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDJXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.95%

-17.96%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-3.68%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-15.87%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.95%

-15.87%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.56%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.80%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.89%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDJX и FFFAX

State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SSDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDJXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.44%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

3.29%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

4.88%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

5.30%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

4.58%

+10.14%