Сравнение SSDDX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -1.39% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SSDDX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.91% соответственно.
SSDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.80%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и LTIUX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDDX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SSDDX
LTIUX
Сравнение SSDDX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.81 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и LTIUX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.76% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и LTIUX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -49.65% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -8.44% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -24.23% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -28.12% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.60% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.76% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.80% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и LTIUX
State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.44% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 6.70% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.29% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 11.83% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 12.47% | +1.75% |