Сравнение SSDDX с FSSNX
SSDDX (State Street Target Retirement 2045 Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - SSDDX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SSDDX returned 10.81%/yr vs 11.07%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SSDDX charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 17.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDDX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции FSSNX немного впереди с 11.07%.
SSDDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.81%
FSSNX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 39.80%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам SSDDX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 10.91% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 17.17% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between SSDDX and FSSNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between SSDDX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSDDX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
SSDDX
FSSNX
Сравнение SSDDX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.61 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 12.80 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и FSSNX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSDDX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -41.72% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -11.00% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -27.45% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -31.87% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -41.72% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.29% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.09% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и FSSNX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSDDX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.74% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 13.60% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 19.19% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 22.59% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 23.45% | -9.19% |
Сравнение комиссий SSDDX и FSSNX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и FSSNX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FSSNX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.92% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.01% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
SSDDX and FSSNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (5.74%) compared to SSDDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, SSDDX dropped -29.22% vs FSSNX's -41.72%.
SSDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSDDX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор