Сравнение SSDDX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -1.39% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SSDDX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.80% против 5.51% соответственно.
SSDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.80%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и FFFCX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
SSDDX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
SSDDX
FFFCX
Сравнение SSDDX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.73 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.39 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 9.45 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и FFFCX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.76% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и FFFCX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -36.88% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -4.00% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -18.35% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -18.35% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -2.82% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.60% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.01% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и FFFCX
State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.59% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 3.56% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 5.56% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 6.33% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 6.28% | +7.94% |