Сравнение SSDDX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -1.39% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SSDDX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 4.24% соответственно.
SSDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.80%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и FFFAX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
SSDDX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
SSDDX
FFFAX
Сравнение SSDDX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.75 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.45 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.31 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 9.52 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и FFFAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и FFFAX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.76% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и FFFAX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -17.96% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -3.68% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -15.87% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -15.87% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -2.56% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.80% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.89% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и FFFAX
State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.44% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 3.29% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 4.88% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 5.30% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 4.58% | +9.64% |