Сравнение SSCP с VTWG
SSCP (SMART Small Cap ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SSCP is actively managed, while VTWG is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSCP charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.
Доходность
Сравнение доходности SSCP и VTWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSCP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам SSCP и VTWG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 4.30% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 1.30% |
Correlation
The correlation between SSCP and VTWG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCP vs. VTWG — Ранг доходности на риск
SSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWG
Сравнение SSCP c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Small Cap ETF (SSCP) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCP | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCP и VTWG
Максимальная просадка SSCP за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCP и VTWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCP | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -42.07% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.36% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -10.46% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCP и VTWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCP | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 22.29% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 24.65% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 24.23% | -5.12% |
Сравнение комиссий SSCP и VTWG
SSCP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCP и VTWG
SSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SSCP and VTWG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for SSCP.
VTWG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for SSCP.
They also come from different issuers: SmartWay ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for SSCP and 0.06% for VTWG.
Подберите оптимальное распределение для SSCP и VTWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор