Сравнение SSCP с SLYG
SSCP (SMART Small Cap ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SSCP is actively managed, while SLYG is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSCP charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for SLYG.
Доходность
Сравнение доходности SSCP и SLYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSCP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 23.70%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам SSCP и SLYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSCP SMART Small Cap ETF | 4.30% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 6.84% |
Correlation
The correlation between SSCP and SLYG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCP vs. SLYG — Ранг доходности на риск
SSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLYG
Сравнение SSCP c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Small Cap ETF (SSCP) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSCP | SLYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSCP и SLYG
Максимальная просадка SSCP за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCP и SLYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCP | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -62.92% | +58.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.58% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -14.85% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCP и SLYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCP | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.80% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.54% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.70% | -3.59% |
Сравнение комиссий SSCP и SLYG
SSCP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCP и SLYG
SSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.66% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
SSCP SMART Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSCP and SLYG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for SSCP.
SLYG has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for SSCP.
They also come from different issuers: SmartWay ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SSCP and 0.15% for SLYG.
Подберите оптимальное распределение для SSCP и SLYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор