PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCNX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCNX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCNX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCNX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		-1.28%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SSCNX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.00% соответственно.

SSCNX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.82%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.34%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с VFORXSSCNX с FBIFXSSCNX с ELFTXSSCNX с PMTIXSSCNX с FIKFX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий SSCNX и FRIMX

SSCNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

SSCNX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCNX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCNXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.38

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.31

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.18

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCNX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCNX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCNX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCNXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между SSCNX и FRIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCNX и FRIMX

Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		7.30%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SSCNX и FRIMX

Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCNXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-33.73%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-3.44%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-16.12%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

-16.12%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.46%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.74%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.86%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCNX и FRIMX

State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCNXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.13%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

2.95%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.64%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

5.23%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

4.48%

+8.95%