PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

SSCGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		-0.80%4.30%16.63%13.71%-23.11%-9.33%22.69%21.23%-5.23%18.38%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, SSCGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SSCGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 6.24% против 20.60% соответственно.

SSCGX

1 день
3.93%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.25%
1 год
14.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
6.24%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSCGX:
SSCGX с SCHGSSCGX с ASFYXSSCGX с BDJSSCGX с CMCIXSSCGX с CTSIXSSCGX с ECATSSCGX с FASGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий SSCGX и DMCRX

SSCGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSCGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCGX
Ранг доходности на риск SSCGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.06

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.60

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.73

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

12.46

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.06

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между SSCGX и DMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCGX и DMCRX

Дивидендная доходность SSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		10.55%10.47%7.05%0.00%0.05%1.75%0.00%3.29%17.03%0.34%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SSCGX и DMCRX

Максимальная просадка SSCGX за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-59.16%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-15.46%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-59.16%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-59.16%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-10.79%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-20.35%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.62%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCGX и DMCRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) составляет 8.87%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что SSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

12.40%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

23.15%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

31.42%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

39.55%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

33.88%

-10.25%