PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с SQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		6.56%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SQIFX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SSCDX превзошли акции SQIFX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.08% соответственно.

SSCDX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
27.27%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.16%

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGXSSCDX с SDMGX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SNIGXSQIFX с SDMGXSQIFX с SSMGXSQIFX с NBNGXSQIFX с SNGVXSQIFX с CBUDXSQIFX с SDVGX

Сравнение комиссий SSCDX и SQIFX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SQIFX в 0.90%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
SQIFX
Sit Quality Income Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXSQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.73

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.93

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

10.48

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQIFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.61

Корреляция

Корреляция между SSCDX и SQIFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и SQIFX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SQIFX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.07%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и SQIFX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и SQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-4.22%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-1.55%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-4.22%

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-4.22%

-34.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-1.03%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-0.45%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.43%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и SQIFX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Sit Quality Income Fund (SQIFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

0.81%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

1.54%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

2.47%

+18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

2.29%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

1.77%

+18.87%