PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSASX с QDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSASX (State Street Income Fund) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both funds - SSASX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by State Street, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, SSASX returned 5.12% vs 27.43% for QDVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SSASX charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности SSASX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SSASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.12%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.55%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.65%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSASX и QDVO

2026 (YTD)20252024
SSASX
State Street Income Fund		-0.00%7.49%-2.70%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.80%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between SSASX and QDVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с MDVAXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYX
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

SSASX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.26

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.10

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.70

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

10.98

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.41

-1.51

Просадки

Сравнение просадок SSASX и QDVO

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSASXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-17.75%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-10.21%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.94%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-2.37%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.51%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и QDVO

Текущая волатильность для State Street Income Fund (SSASX) составляет 1.46%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SSASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSASXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.89%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

8.87%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

12.22%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

17.44%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

17.44%

-10.95%

Сравнение комиссий SSASX и QDVO

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и QDVO

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности QDVO в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.12%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%
SSASX
State Street Income Fund		4.00%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%

Часто задаваемые вопросы

SSASX and QDVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.89%) compared to SSASX (1.46%). In terms of maximum drawdown, SSASX dropped -19.65% vs QDVO's -17.75%.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSASX и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор