PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 7.86% против 37.01% соответственно.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SSAIX и SSGVX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSAIX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.38

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.35

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.19

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.11

+0.15

Корреляция

Корреляция между SSAIX и SSGVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и SSGVX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и SSGVX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-35.79%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.22%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-30.03%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-35.79%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.15%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-7.83%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.87%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и SSGVX

State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеют волатильность 6.61% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

10.17%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.56%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.58%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

282.23%

-265.24%