PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий SSAIX и GSIMX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

SSAIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.81

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.88

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.59

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.82

-0.55

Корреляция

Корреляция между SSAIX и GSIMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и GSIMX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и GSIMX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-28.84%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.75%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-25.37%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.23%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-4.85%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.17%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и GSIMX

State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.80%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

7.38%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

12.48%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.43%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.77%

+1.22%