Сравнение SRZN с AXTI
SRZN (Surrozen, Inc.) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. SRZN operates in Biotechnology (Healthcare), while AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, SRZN returned -32.03%/yr vs 53.12%/yr for AXTI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRZN и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRZN показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 444.59%.
SRZN
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- -30.02%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 153.18%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -32.03%
- 10 лет*
- —
AXTI
- 1 день
- -15.99%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 444.59%
- 6 месяцев
- 668.91%
- 1 год
- 4,902.25%
- 3 года*
- 192.17%
- 5 лет*
- 53.12%
- 10 лет*
- 38.10%
Сравнение доходности по годам SRZN и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRZN Surrozen, Inc. | -4.78% | 57.49% | 52.66% | 7.69% | -90.96% | -36.30% |
AXTI AXT, Inc. | 444.59% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -21.69% |
Correlation
The correlation between SRZN and AXTI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SRZN:
$235.62M
AXTI:
$4.75B
SRZN:
-$24.21
AXTI:
-$0.30
SRZN:
25.51
AXTI:
43.05
SRZN:
$7.49M
AXTI:
$95.89M
SRZN:
$2.45M
AXTI:
$20.46M
SRZN:
-$103.56M
AXTI:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRZN vs. AXTI — Ранг доходности на риск
SRZN
AXTI
Сравнение SRZN c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surrozen, Inc. (SRZN) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRZN | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -35.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 131.91 | -127.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 394.77 | -380.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRZN | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 37.33 | -35.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.56 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.10 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SRZN и AXTI
Максимальная просадка SRZN за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRZN и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRZN | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -98.57% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.95% | -38.65% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.70% | -78.52% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.25% | -90.57% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -36.77% | -51.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.50% | -82.32% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 12.89% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRZN и AXTI
Текущая волатильность для Surrozen, Inc. (SRZN) составляет 22.28%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 41.09%. Это указывает на то, что SRZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRZN | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 41.09% | -18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.86% | 113.41% | -54.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.05% | 136.56% | -62.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.34% | 96.10% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.72% | 82.45% | +12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRZN и AXTI
Ни SRZN, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRZN и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surrozen, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRZN and AXTI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (41.09%) compared to SRZN (22.28%). In terms of maximum drawdown, SRZN dropped -97.25% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (37.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRZN и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор