PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVEX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVEX с DESGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRVEX (Victory Diversified Stock Fund) and DESGX (DWS ESG Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SRVEX returned 14.65%/yr vs 13.31%/yr for DESGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SRVEX charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for DESGX.

Доходность

Сравнение доходности SRVEX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVEX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у DESGX с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции SRVEX превзошли акции DESGX по среднегодовой доходности: 14.65% против 13.31% соответственно.

SRVEX

1 день
0.38%
1 месяц
1.34%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.56%
3 года*
24.16%
5 лет*
15.47%
10 лет*
14.65%

DESGX

1 день
0.58%
1 месяц
3.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.42%
1 год
37.69%
3 года*
23.42%
5 лет*
15.13%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVEX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.01%23.27%26.33%24.85%-18.72%35.54%13.60%29.26%-13.53%27.38%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		14.37%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Correlation

The correlation between SRVEX and DESGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2005 г.

0.92

The correlation between SRVEX and DESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Diversified Stock Fund

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с SRVEX:
SRVEX с ORDNXSRVEX с USHYXSRVEX с USNQXSRVEX с VPMAXSRVEX с CBYYXSRVEX с FULVXSRVEX с DHAMX
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с BTIIXDESGX с SCOBXDESGX с AAAAXDESGX с AAAZXDESGX с SCINX

Доходность на риск

SRVEX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVEX
Ранг доходности на риск SRVEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVEX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVEXDESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.95

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.06

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.01

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

18.49

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVEX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVEX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESGX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVEX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVEXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SRVEX и DESGX

Максимальная просадка SRVEX за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVEX и DESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVEXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-58.26%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.38%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-21.26%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-22.01%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-34.68%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.31%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.11%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.03%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVEX и DESGX

Текущая волатильность для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) составляет 2.83%, в то время как у DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SRVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVEXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.67%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.81%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.75%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.17%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.22%

+2.33%

Сравнение комиссий SRVEX и DESGX

SRVEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVEX и DESGX

Дивидендная доходность SRVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности DESGX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.04%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.56%11.62%10.70%10.44%10.35%14.74%2.59%6.95%13.60%23.17%2.02%10.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SRVEX and DESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DESGX has higher volatility (3.67%) compared to SRVEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SRVEX dropped -52.63% vs DESGX's -58.26%.

DESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVEX и DESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор