PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRV с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRV с RYVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SRV returned 12.16%/yr vs -3.10%/yr for RYVIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SRV charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.

Доходность

Сравнение доходности SRV и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRV показывает доходность 31.90%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 37.59%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 12.16% против -3.10% соответственно.

SRV

1 день
0.41%
1 месяц
-0.59%
С начала года
31.90%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.53%
3 года*
29.19%
5 лет*
25.87%
10 лет*
12.16%

RYVIX

1 день
1.30%
1 месяц
-11.57%
С начала года
37.59%
6 месяцев
38.08%
1 год
70.78%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.37%
10 лет*
-3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRV и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		31.90%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		37.59%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Correlation

The correlation between SRV and RYVIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.46

The correlation between SRV and RYVIX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с DLDRXRYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с RYVYXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIX

Доходность на риск

SRV vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRV c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRVRYVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.14

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.76

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.17

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

15.15

-6.12

SRV vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRV и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRV и RYVIX

Максимальная просадка SRV за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и RYVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-94.06%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.20%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

-43.86%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-43.86%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.70%

-88.04%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-70.34%

+62.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.65%

-46.21%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SRV и RYVIX

Текущая волатильность для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) составляет 7.42%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

10.01%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

20.36%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

29.71%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

35.07%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

40.30%

-2.00%

Сравнение комиссий SRV и RYVIX

SRV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRV и RYVIX

Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.66%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

SRV and RYVIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVIX has higher volatility (10.01%) compared to SRV (7.42%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.97% vs RYVIX's -94.06%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRV и RYVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор