PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRV с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRV с JEEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SRV returned 12.16%/yr vs 9.51%/yr for JEEIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SRV charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.

Доходность

Сравнение доходности SRV и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRV показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SRV превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.51% соответственно.

SRV

1 день
0.41%
1 месяц
-0.59%
С начала года
31.90%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.53%
3 года*
29.19%
5 лет*
25.87%
10 лет*
12.16%

JEEIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.66%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.49%
1 год
19.60%
3 года*
18.42%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRV и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		31.90%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		10.43%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Correlation

The correlation between SRV and JEEIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.36

The correlation between SRV and JEEIX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIX

Доходность на риск

SRV vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRV c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRVJEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.94

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.14

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

8.93

+0.10

SRV vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRV и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRV и JEEIX

Максимальная просадка SRV за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRV и JEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.97%

-30.39%

-62.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-6.56%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

-11.10%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-22.02%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.70%

-30.39%

-51.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.25%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.65%

-4.45%

-44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.30%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SRV и JEEIX

NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

2.66%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

7.76%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

9.87%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

12.82%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

14.18%

+24.12%

Сравнение комиссий SRV и JEEIX

SRV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRV и JEEIX

Дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности JEEIX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		1.09%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.66%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

SRV and JEEIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.42%) compared to JEEIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, SRV dropped -92.97% vs JEEIX's -30.39%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRV и JEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор