Сравнение SRU-UN.TO с HR-UN.TO
SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) and HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SRU-UN.TO in REIT - Retail, HR-UN.TO in REIT - Diversified. Over the past 10 years, SRU-UN.TO returned 4.73%/yr vs -3.00%/yr for HR-UN.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SRU-UN.TO и HR-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRU-UN.TO показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у HR-UN.TO с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции SRU-UN.TO превзошли акции HR-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.73% против -3.00% соответственно.
SRU-UN.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 4.73%
HR-UN.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам SRU-UN.TO и HR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 15.56% | 13.10% | 6.13% | 0.16% | -11.27% | 48.64% | -19.65% | 6.97% | 5.77% | 1.14% |
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 3.04% | 16.66% | -5.21% | -12.55% | -21.84% | 22.36% | -33.30% | 7.10% | 1.85% | 0.19% |
Correlation
The correlation between SRU-UN.TO and HR-UN.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between SRU-UN.TO and HR-UN.TO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRU-UN.TO:
CA$4.93B
HR-UN.TO:
CA$2.72B
SRU-UN.TO:
CA$2.10
HR-UN.TO:
-CA$2.94
SRU-UN.TO:
5.40
HR-UN.TO:
3.41
SRU-UN.TO:
0.94
HR-UN.TO:
0.66
SRU-UN.TO:
CA$929.78M
HR-UN.TO:
CA$793.74M
SRU-UN.TO:
CA$565.49M
HR-UN.TO:
CA$490.73M
SRU-UN.TO:
CA$628.59M
HR-UN.TO:
-CA$804.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRU-UN.TO vs. HR-UN.TO — Ранг доходности на риск
SRU-UN.TO
HR-UN.TO
Сравнение SRU-UN.TO c HR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) и H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRU-UN.TO | HR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.15 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 0.25 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRU-UN.TO | HR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.11 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.21 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SRU-UN.TO и HR-UN.TO
Максимальная просадка SRU-UN.TO за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки HR-UN.TO в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRU-UN.TO и HR-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRU-UN.TO | HR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -81.31% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -19.45% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -23.42% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -46.85% | +17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.78% | -66.94% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -42.18% | +41.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -17.19% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 11.11% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRU-UN.TO и HR-UN.TO
Текущая волатильность для SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) составляет 3.08%, в то время как у H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SRU-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRU-UN.TO | HR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.05% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.68% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 25.94% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 24.52% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 26.91% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRU-UN.TO и HR-UN.TO
Дивидендная доходность SRU-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности HR-UN.TO в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 5.83% | 5.87% | 8.03% | 7.07% | 4.87% | 3.87% | 5.36% | 5.04% | 5.15% | 4.98% | 4.68% | 4.78% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.39% | 7.18% | 7.56% | 7.42% | 6.90% | 5.74% | 8.01% | 5.81% | 5.72% | 5.55% | 5.17% | 5.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRU-UN.TO и HR-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SmartCentres Real Estate Investment Trust и H&R Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRU-UN.TO и HR-UN.TO
SRU-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HR-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 184.25M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
SRU-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
HR-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 82.52M при выручке в 184.25M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
SRU-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
HR-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -34.87M при выручке в 184.25M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
SRU-UN.TO and HR-UN.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SRU-UN.TO и HR-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор