PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRRIX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRRIX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-7.17%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с FABZXSRRIX с TNMAXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий SRRIX и QRPRX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

Доходность на риск

SRRIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.08

1.83

+12.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

43.95

2.25

+41.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

21.46

1.37

+20.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

68.71

1.94

+66.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

615.54

6.57

+608.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.08, что выше коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08

1.83

+12.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Корреляция

Корреляция между SRRIX и QRPRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и QRPRX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и QRPRX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, примерно равная максимальной просадке QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRRIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-28.21%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-10.74%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-11.24%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.68%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

3.25%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и QRPRX

Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRRIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.59%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

6.47%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

11.39%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

11.75%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.38%

+0.63%