Сравнение SROI с CPSY
SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CPSY is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, SROI returned 20.43% vs 7.56% for CPSY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SROI charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CPSY.
Доходность
Сравнение доходности SROI и CPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у CPSY с доходностью 2.37%.
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SROI и CPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 16.56% |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.37% | 6.83% |
Correlation
The correlation between SROI and CPSY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between SROI and CPSY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SROI vs. CPSY — Ранг доходности на риск
SROI
CPSY
Сравнение SROI c CPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SROI | CPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.83 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 5.64 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 29.33 | -20.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SROI | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.72 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.14 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SROI и CPSY
Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CPSY в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SROI | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -3.01% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -1.35% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.33% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.26% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SROI и CPSY
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SROI | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.30% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 1.42% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 2.04% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 3.07% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 3.07% | +10.79% |
Сравнение комиссий SROI и CPSY
SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPSY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SROI и CPSY
Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CPSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SROI and CPSY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (3.92%) compared to CPSY (0.30%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs CPSY's -3.01%.
On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs 7.56% for CPSY. On fees, CPSY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSY has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
SROI has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for CPSY.
SROI is categorized as Global Equities, while CPSY is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.69% for CPSY.
CPSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SROI и CPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор