PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRJSX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRJSX с JLGMX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

SRJSX (JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - SRJSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, SRJSX returned 9.32%/yr vs 19.79%/yr for JLGMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SRJSX charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности SRJSX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRJSX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SRJSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.32% против 19.79% соответственно.

SRJSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
6.56%
С начала года
7.11%
1 год
13.96%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.32%

JLGMX

1 день
-2.22%
1 месяц
-4.13%
6 месяцев
2.75%
С начала года
2.78%
1 год
10.10%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.55%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRJSX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRJSX
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund		7.11%15.45%9.17%20.02%-17.43%13.93%14.20%22.39%-8.85%20.25%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		2.78%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between SRJSX and JLGMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.86

The correlation between SRJSX and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с SRJSX:
SRJSX с JEPAXSRJSX с JEPIXSRJSX с PADLXSRJSX с FVTKXSRJSX с PPLIXSRJSX с FRKMXSRJSX с FRQHX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с VUGJLGMX с WFSPX

Доходность на риск

SRJSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRJSX
Ранг доходности на риск SRJSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRJSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRJSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRJSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRJSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRJSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRJSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRJSXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.65

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.98

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.68

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

1.90

+6.55

SRJSX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRJSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRJSX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRJSX и JLGMX

Максимальная просадка SRJSX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRJSX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRJSXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-31.82%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-16.73%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-21.47%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-31.13%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.08%

-31.82%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.80%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.80%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

5.93%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SRJSX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) составляет 3.79%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SRJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRJSXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

8.83%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

13.69%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

17.49%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

20.53%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

21.67%

-8.74%

Сравнение комиссий SRJSX и JLGMX

SRJSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRJSX и JLGMX

Дивидендная доходность SRJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности JLGMX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.74%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
SRJSX
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund		5.46%5.85%4.81%2.10%8.75%16.99%4.63%10.04%5.64%3.93%2.84%3.15%

Часто задаваемые вопросы

SRJSX and JLGMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (8.83%) compared to SRJSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, SRJSX dropped -51.17% vs JLGMX's -31.82%.

SRJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRJSX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор