Сравнение SRJSX с FVTKX
SRJSX (JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SRJSX returned 6.81%/yr vs 10.53%/yr for FVTKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SRJSX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.
Доходность
Сравнение доходности SRJSX и FVTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRJSX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у FVTKX с доходностью 13.86%.
SRJSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 9.28%
FVTKX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRJSX и FVTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRJSX JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund | 7.20% | 15.45% | 9.17% | 20.02% | -17.43% | 13.93% | 14.20% | 22.39% | -8.85% | 9.88% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | 24.13% | 14.37% | 20.86% | -18.11% | 16.79% | 18.59% | 25.60% | -8.68% | 9.82% |
Correlation
The correlation between SRJSX and FVTKX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between SRJSX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRJSX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск
SRJSX
FVTKX
Сравнение SRJSX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRJSX | FVTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.18 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 14.17 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRJSX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SRJSX и FVTKX
Максимальная просадка SRJSX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRJSX и FVTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRJSX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -30.94% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.81% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -15.35% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -27.12% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.11% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.46% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.20% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRJSX и FVTKX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SRJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRJSX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.19% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 10.60% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 12.86% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 15.04% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.89% | -2.91% |
Сравнение комиссий SRJSX и FVTKX
SRJSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRJSX и FVTKX
Дивидендная доходность SRJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FVTKX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 5.04% | 3.87% | 2.52% | 2.26% | 10.84% | 10.41% | 4.04% | 6.19% | 6.19% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
SRJSX JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund | 5.46% | 5.85% | 4.81% | 2.10% | 8.75% | 16.99% | 4.63% | 10.04% | 5.64% | 3.93% | 2.84% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SRJSX and FVTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVTKX has higher volatility (4.19%) compared to SRJSX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SRJSX dropped -51.17% vs FVTKX's -30.94%.
FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRJSX и FVTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор