PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A31303

CUSIP

4812A3130

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

30 июл. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SRJSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) показал доход в 3.95% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRJSX составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRJSX

С начала года

3.95%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

0.82%

1 год

9.33%

3 года

8.75%

5 лет

9.71%

10 лет

7.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRJSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%0.40%-2.66%-0.15%3.85%3.95%
2024-2.11%3.24%2.56%-3.26%3.53%1.58%2.00%2.01%1.68%-2.08%3.04%-3.01%9.17%
20236.58%-2.50%1.91%1.05%-0.93%4.15%2.36%-2.14%-3.76%-2.27%7.39%7.42%20.02%
2022-4.06%-2.71%0.40%-6.70%0.00%-6.69%5.84%-3.50%-7.59%4.04%6.95%-3.66%-17.44%
2021-0.05%2.29%1.62%3.71%1.19%0.39%0.50%1.63%-3.43%4.18%-2.25%3.62%13.94%
2020-0.60%-5.17%-13.23%8.44%3.78%2.76%4.88%4.09%-2.35%-1.44%10.20%4.28%14.20%
20196.70%2.02%1.41%2.46%-3.88%5.05%0.10%-0.93%1.37%1.85%1.82%2.78%22.38%
20184.26%-4.04%-0.94%-0.24%0.53%-0.66%2.29%0.95%-0.18%-6.49%1.42%-5.56%-8.84%
20172.49%2.21%0.81%1.52%1.50%0.69%2.49%0.40%1.72%1.94%1.76%1.08%20.25%
2016-5.15%-0.97%6.13%0.98%0.80%0.14%3.51%0.27%0.33%-1.80%1.00%1.34%6.35%
2015-0.33%3.99%-0.54%0.21%1.11%-2.07%1.23%-5.56%-2.93%5.83%-0.22%-1.91%-1.65%
2014-3.27%4.43%0.35%-0.06%2.06%2.05%-1.45%3.00%-2.92%2.51%1.81%-0.80%7.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRJSX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRJSX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRJSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRJSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRJSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRJSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRJSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.95$0.40$1.41$3.60$1.01$2.01$1.02$0.82$0.51$0.55$0.77

Дивидендный доход

4.62%4.81%2.10%8.75%16.99%4.63%10.03%5.65%3.93%2.84%3.15%4.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$3.48$3.60
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.91$1.01
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.84$2.01
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.87$1.02
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.69$0.82
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.36$0.51
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.45$0.55
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.61$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.17%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.823
-29.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-23.86%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-21.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-17.06%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.439
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...