- ISIN
- US4812A31303
- CUSIP
- 4812A3130
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 июл. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRJSX
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции SRJSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRJSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) показал доход в 7.11% с начала года и 13.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRJSX составила 9.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SRJSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRJSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 1.59% | -4.93% | 6.08% | 2.44% | 0.39% | -0.35% | 7.11% | |||||
| 2025 | 2.58% | 0.40% | -2.66% | -0.15% | 3.85% | 3.65% | 0.52% | 2.29% | 2.19% | 1.03% | 0.44% | 0.48% | 15.45% |
| 2024 | -2.11% | 3.24% | 2.56% | -3.26% | 3.53% | 1.58% | 2.00% | 2.01% | 1.68% | -2.08% | 3.04% | -3.01% | 9.17% |
| 2023 | 6.58% | -2.50% | 1.91% | 1.05% | -0.93% | 4.15% | 2.36% | -2.14% | -3.76% | -2.27% | 7.39% | 7.42% | 20.02% |
| 2022 | -4.06% | -2.71% | 0.40% | -6.70% | 0.00% | -6.69% | 5.84% | -3.50% | -7.59% | 4.04% | 6.95% | -3.66% | -17.43% |
| 2021 | -0.05% | 2.29% | 1.62% | 3.71% | 1.19% | 0.39% | 0.50% | 1.63% | -3.43% | 4.18% | -2.25% | 3.62% | 13.93% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.80, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2007.
- This fund participated in 87.82% of S&P 500 Index downside but only 80.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.18%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 80.49%
- Участие в снижении
- 87.82%
Комиссия
Комиссия SRJSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRJSX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRJSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.23 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 9.69 | -1.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $0.95 | $0.40 | $1.41 | $3.60 | $1.01 | $2.01 | $1.02 | $0.82 | $0.51 | $0.55 |
Дивидендный доход | 5.46% | 5.85% | 4.81% | 2.10% | 8.75% | 16.99% | 4.63% | 10.04% | 5.64% | 3.93% | 2.84% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.17%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -29.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.86%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.61%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 4d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| SRJSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -56.78% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.10% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -18.90% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -25.43% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.08% | -33.92% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.66% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.71% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.09% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRJSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRJSX