Сравнение SRIU.L с TRFM
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRIU.L returned 16.86%/yr vs 24.91%/yr for TRFM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и TRFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRIU.L торгуется в GBp, в то время как TRFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRFM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 22.77%.
SRIU.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
TRFM
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRIU.L и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 13.81% | 3.18% | 21.24% | 25.25% | -2.05% |
TRFM AAM Transformers ETF | 22.77% | 16.80% | 22.05% | 37.48% | -8.97% |
Correlation
The correlation between SRIU.L and TRFM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between SRIU.L and TRFM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SRIU.L и TRFM
Секторы
SRIU.L
TRFM
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Технологии
SRIU.L
TRFM
Финансовые услуги
SRIU.L
TRFM
Потребительский циклический сектор
SRIU.L
TRFM
Промышленность
SRIU.L
TRFM
Здравоохранение
SRIU.L
TRFM
Потребительский защитный сектор
SRIU.L
TRFM
-
Коммуникационные услуги
SRIU.L
TRFM
Недвижимость
SRIU.L
TRFM
-
Сырьевые материалы
SRIU.L
TRFM
Коммунальные услуги
SRIU.L
TRFM
Энергетика
SRIU.L
-
TRFM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. TRFM — Ранг доходности на риск
SRIU.L
TRFM
Сравнение SRIU.L c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIU.L | TRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.45 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.51 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIU.L | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.89 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и TRFM
Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки TRFM в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и TRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -29.75% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -13.14% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -29.75% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.98% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.99% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.75% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и TRFM
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 9.14% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 17.01% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 21.90% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 25.25% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 25.25% | -4.49% |
Сравнение комиссий SRIU.L и TRFM
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TRFM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и TRFM
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TRFM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.70% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.80% | 0.21% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRIU.L and TRFM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.
SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRFM is Technology Equities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: UBS and AAM. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.49% for TRFM.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и TRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор